2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Вывод информационной матрицы Фишера
Сообщение28.02.2017, 17:13 


15/06/14
6
Всем здравствуйте.
Дано: y=f^{T} \theta  + e, e\in N(0,1), M=-E\left[ \frac{ dlnL(y)} { d \theta d \theta^{T}}    \right]
Надо доказать что для данной функции и распределения матрица Фишера равна M=f f^{T}

Сначала считаем функцию правдоподобия:
L(y|\theta)=\prod \frac{e^{-\frac{\left(y-f^{T}  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi } } = \frac{e^{-\frac{\sum\left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi }^{n} }

Потом логарифмируем:
\ln L(y|\theta)=-\ln \sqrt{2 \pi }^{n} -\frac{\sum \left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2}} {2}

Как потом дальше дифференцировать все это?
$\frac{ d \ln L }{ d\theta }$ = -$\frac{ 2+nf^{T}\theta }{ 2 }  \sum y_{i}$

а как быть с $\frac{ d\ln L }{ d\theta^{T} }$ вообще не знаю.
Подскажите как получить верный результат (привести к формуле M=f f^{T}), заранее спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Alex Krylov


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group