fixfix
2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Вывод информационной матрицы Фишера
Сообщение28.02.2017, 17:13 


15/06/14
6
Всем здравствуйте.
Дано: y=f^{T} \theta  + e, e\in N(0,1), M=-E\left[ \frac{ dlnL(y)} { d \theta d \theta^{T}}    \right]
Надо доказать что для данной функции и распределения матрица Фишера равна M=f f^{T}

Сначала считаем функцию правдоподобия:
L(y|\theta)=\prod \frac{e^{-\frac{\left(y-f^{T}  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi } } = \frac{e^{-\frac{\sum\left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2} }{2}}}{\sqrt{2 \pi }^{n} }

Потом логарифмируем:
\ln L(y|\theta)=-\ln \sqrt{2 \pi }^{n} -\frac{\sum \left(y_{i}-f^{T}\theta  \right)^{2}} {2}

Как потом дальше дифференцировать все это?
$\frac{ d \ln L }{ d\theta }$ = -$\frac{ 2+nf^{T}\theta }{ 2 }  \sum y_{i}$

а как быть с $\frac{ d\ln L }{ d\theta^{T} }$ вообще не знаю.
Подскажите как получить верный результат (привести к формуле M=f f^{T}), заранее спасибо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ 1 сообщение ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: confabulez


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group