помогите решить (модель Блэка-Шоулза)

[Wednesday]

Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей: показать, что 50-дельтовый опцион в два раза дороже 30-дельтового.

[Wednesday]

Wednesday в сообщении #1122787 писал(а):

Помогите, пожалуйста, разобраться с задачей: показать, что 50-дельтовый опцион в два раза дороже 30-дельтового.
Полагаю, что нужно решить дифференциальное уравнение Блэка-Шоулза-Мертона, положив в нём частную производную цены опциона по цене БА равной константе - дельте опциона, также положить равной нулю частную производную второго порядка по цене БА. Правильный ли это подход?