Добрый день! Прошу помощи в решении такой интересной задачи, с которой столкнулся в книжке Крылова "Введение в случайные процессы".
Показать, что марковский гауссовский стационарный процесс (с непрерывными траекториями) является процессом Орнштейна-Уленбека.
Немножно определений: Стационарный случайный процесс

называется процессом Орнштейна-Уленбека, если его корреляционная функция

имеет вид

А случайный процесс

называется марковским, если

для произвольных

и борелевской функции

.
Проблема показалась мне очень любопытной. Буду рад вашей помощи