Интеграл Ито vs Интеграл Скорохода

[IvanMIPT]

Всем привет!

Прошу знающих людей привести пример(ы) двух схожих процессов, для первого из которых определен стохастический интеграл Ито, а для второго определен интеграл Скорохода, но интеграл Ито не определен. Это наверное просто, но тем не менее.

То, что сразу же лезет в голову это $X_{t}=W_{t}$ и $X_{t}=W_{t+\varepsilon}, \varepsilon >0$, но думаю можно поадекватнее что-нибудь.

Спасибо!

[Toucan]

Тема перемещена из форума «Математика (общие вопросы)» в форум «Помогите решить / разобраться (М)»

[Lia]

Тема перемещена из форума «Помогите решить / разобраться (М)» в форум «Карантин»
по следующим причинам:

- отсутствуют собственные содержательные попытки решения задач(и).

Исправьте все Ваши ошибки и сообщите об этом в теме Сообщение в карантине исправлено.
Настоятельно рекомендуется ознакомиться с темами Что такое карантин и что нужно делать, чтобы там оказаться и Правила научного форума.