Спасибо! Я немного переформулировал задачу:
Пусть имеются
сложных пуассоновских процессов
с интенсивностями
соответственно. Приросты во всех процессах выбираются из параметрического распределения
со средним
. Предположим, что процесс
описывает волатильность цены:
где
-- цена, а
-- винеровский процесс. Поправьте, пожалуйста, если я где-то ошибся.
Теперь мне нужно оценить параметры
по реализации
. С чего мне начать хотя бы для
и
любое удобное однопараметрическое распределение?
P.S.: Я не прошу точного решения или уверенности в ответе. Для меня более важно услышать идею, как бы вы поступили в данной ситуации, пусть даже она неправильная. Заранее благодарен!