Корреляция двух случайных процессов

[Random.external]

Существуют два случайных процесса изменения значений физических величин во времени. Приращения значений каждого из процессов не зависят от предыдущих приращений и имеют нормальную плотность распределения вероятности. Мат.ожидания приращений равны нулю, дисперсия приращений первого процесса равна 4, второго процесса равна 9.
Можно ли определить (и как) приращение второго процесса на текущем шаге, если на этом же шаге известно приращение первого процесса и корреляция приращений двух процессов равна (для 4 разных случаев) 1; 0,5; 0; -0,2 ?

Правильно ли я понимаю, что ответ будет некой плотностью распределения вероятности второго приращения при условии уже известного первого?
Т.е. например при корреляции равной 0 она будет идентична безусловной (нормальной).

[dsge]

Условное мат.ожидание.

[Random.external]

Решено через линейную регрессию