Односторонний номальный закон распределения

[skazka]

Как известно смоделировать СВ распределенную по нормальному закону распределения можно на основании центральной предельной теоремы.
А можно ли смоделировать по такому же алгоритму СВ распределенную по одностороннему НЗР, взяв за а = 0? Другими словами односторонний НЗР это есть НЗР с параметрами 0 и \sigma^2

[Mikhail Sokolov]

Все таки непонятно, что такое одностороннее НЗР. Распределение модуля нормально распределенной случайной величины с параметрами $0$ и $\sigma^2$?

[skazka]

Односторонний нормальный ЗР
$f(x)=({\frac {2} {\pi\sigma^2}})^{\frac {1} {2}}exp(\frac {-x^2} {2\sigma^2})$
$F(x)={(\frac {2} {\pi\sigma^2}})^{\frac {1} {2}}\int_{0}^{x}exp(\frac {-t^2} {2\sigma^2}})dt, x>0$, если же x<0 то и ф.р. и плотность равны 0

[PAV]

Ну так это как раз распределение модуля и есть

[skazka]

Ну так можно так моделлировать или по другому все таки как то?

[PAV]

Моделируете нормальное распределение с нулевым средним и берете модуль.

[skazka]

Что то ф-ия распределения по формуле теоретической у меня либо единицу превышает , если \sigma>>1 ,и наоборот...

[PAV]

Значит, где-то ошибка, напишите подробнее

[skazka]

Вот в формуле ф-ии оаспределения $t=\frac {x} {\sigma}$ ведь?

[PAV]

Напишите весь вывод, иначе бессмысленно по непонятным кускам обсуждать. Не исключено, что когда станете аккуратно писать, сами ошибку заметите.

[skazka]

Ну у меня есть выборка. Хочу по ней построить ф-ию распределения.
Делю на k интервалов и срдение значеня подставляю в вышеуказанную формулу. Интеграл считаю по методу Симпсона. Так вот выражение t вышенаписанное верно?
Все это я реализую на ЭВМ. Так что упрощать как то смысла наверное нет. Просто график ф-ии получающиися стремится к числу чуть больше 0.5