Система СДУ (метод Эйлера-Маруямы)

[Smoker]

Доброго времени суток товарищи, помогите разобраться, точнее даже не разобраться, а просто подскажите литературу с примером или алгоритм решения, буду благодарен любой помощи, ибо самому найти что-либо не удалось

[Brukvalub]

См. здесь, в книге Кузнецов Д.Ф. Стохастические дифференциальные уравнения: теория и практика численного решения. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2010., немного есть в учебнике Люу Ю.-Д.(Lyuu)-Методы и алгоритмы финансовой математики-БИНОМ, 2007 - стр. 255.