2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 ARCH модель
Сообщение17.12.2014, 23:24 
Аватара пользователя
Подскажите пожалуйста как оценить ARCH модель или где посмотреть как это сделать, чтобы было подробно описано, например: есть временной ряд, с ним нужно сделать то то и то то и прогнать МНК

 
 
 
 Re: ARCH модель
Сообщение18.12.2014, 13:16 
http://quantile.ru/08/08-ER.pdf

soft: Eviews, Matlab Econometric Toolbox, любой эконометрический soft.

Надо использовать МЛ, а не МНК.

 
 
 
 Re: ARCH модель
Сообщение20.12.2014, 23:30 
Аватара пользователя
Спасибо! В квантиле искал, но эту статью не видел

 
 
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 15:37 
dsge в сообщении #948763 писал(а):
Надо использовать МЛ

Правильно писать либо МП, либо ML.

 
 
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 15:54 
Аватара пользователя
Что если использовать GMM а не MLE?

 
 
 
 Re: ARCH модель
Сообщение21.12.2014, 20:39 
Joe Black в сообщении #950318 писал(а):
Что если использовать GMM а не MLE?

Непонятно как GMM приспособить к GARCH уравнению, которое, по сути, АRМА для $\sigma^2$, остатки ненаблюдаемы.

 
 
 [ Сообщений: 6 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group