Добрый день! Для начала хочу поблагодарить всех кто не равнодушен к теме.
Я уважаю позицию каждого, какой бы она ни была. Ваши высказывания дают мне возможность самому лучше разобраться в вопросе. В конце текста, учитывая ваши мысли уточню вопрос.
Хочется обратить внимание на следующие моменты:
Первое - высказывание типа:
provincialka писал(а):
provincialka
Форекс - нельзя. Математически. Форекс - это беззастенчивая спекуляция.
Я считаю не аргументированными, по той причине, что мало сказать, да потому что я так сказала, необходима четкая аргументация.
provincialka писал(а):
provincialka
Сломанные часы тоже два раза в день показывают точное время. Вот только знать бы, когда.
Верное замечание , вопрос действительно стоит о стабильном прогнозе с определенной корреляцией.
provincialka писал(а):
provincialka
Sydoruk Andrey, а вы зачем интересуетесь? Из абстрактное любви к истине, или хотите играть на Форекс? Здесь лучше обратиться НЕ к математике, а к практике.
1. Более - менее регулярно выигрывать на Форекс можно. У меня есть знакомая, которая, после выхода из бизнеса, поддерживает свои доходы с помощью игры на Форексе. Воттолько идет, она не пользуется никаким математическими программами, техническим анализом и т.п. Просто сидит сутками за компом, отслеживает рынки по всему миру и принимаетрешения самостоятельно. Впрочем, я с ней давно не встречалась, может, теперь удача от нее отвернулась.
2. 97 % трейдеров разоряются в течение года, а за три года - 99 %. А ведь каждый считал, что у него - то как раз выигрышная стратегия.
3 . Форекс - это НЕ производство, а перераспределение. К тому же с отрицательной суммой, так как с каждой сделки выплачивается комиссия. Значит, чтоб один человеквыиграл, другой ( другие ) Должны проиграть. Единственный способ иметь с Форекса доход - стать брокером.
Спасибо за уточняющие вопросы, за счет них, я постараюсь лучше сформулировать задачу. С данным сообщение согласен частично:
1 - не согласен
2,3 - согласен.
Не согласен также со следующим:
provincialka писал(а):
provincialka
Более - менее регулярно выигрывать на Форекс можно.
Здесь лучше обратиться НЕ к математике, а к практике.
provincialka писал(а):
provincialka
Возможно, хотя я стараюсь этого избегать. Но как раз с вопросом о Форексе я немного знакома. Но, конечно, не очень глубоко : вопрос - то зло пахнущий , и копаться в нем желания неимеется .
Здесь никто не поспорит, но если абстрагироваться от всей грязи, то останется все-таки матиматическя задача.
provincialka писал(а):
provincialka
Так с этим я и НЕ спорю (см. п. 1). Просто не надо думать, что есть математическая программа, которая поможет на Форексе. А если у кого-то такая и есть , он ее долженберечь как зеницу ока, никому НЕ показывать. И даже не говорит , что она существует.
Так вот - думаете всетаки возможно прогнозирование?
высказывания
Ms - dos4 писал(а):
Ms - dos4
В остальных случаях - все действительно случайно.
Мысль понятна, Вы считаете, по некоторым причинам, что временной ряд цен в форексе настолько случайный, что его просто невозможно корректно прогнозировать.
высказывания
Lukum писал(а):
Lukum
Можно прогнозировать в отдельные моменты времени.
Я хочу немного уточнить вопрос, имеется в виду прогноз устойчивый во времени, с допустимыми корреляциями.
Lukum писал(а):
Lukum
При этом неважно будет ли процент успехов более 50 % или нет, важно только положительное мат.ожидание.
Вы считаете, что если мат.ожидание достаточно большое то будет успешный прогноз?
Lukum писал(а):
Lukum
3 . Даже в честных играх с "отрицательной суммой" можно честно иметь статистическое преимущество. Пример игры. Шахматный клуб. Есть плата за вход. Игроки играют между собой на ставку. Очевидно, что это игра с "отрицательной суммой", однако если уровень игрока вышесреднего по клубу, он очевидно имеет положительно мат.ожидание выигрыша.
Параллель интересна, в некотором смысле.
Lukum писал(а):
Lukum
Особого смысла нет отрицать существование. Практики как раз этим и занимаются, постоянным поиском новых закономерностей и их эксплуатацией. Очень важна скорость поиска новых, быстрейший ввод в эксплуатацию иидентификация поломки старых закономерностей. Кроме того, есть фундаментальные закономерности, которые неизбежно находят отражение на курсах валют, что также дает стат.преимущество. Тут типичный известный пример это carry trade.
Т.е. прогнозирование возможно, но оно трудно и трудоемко, закономерности постоянно ломаются и трансформируются. Это сложный вид деятельности.
Стоит ли этим заниматься? Не стоит. Там жесткая конкуренция. Если вы можете себе ответить на вопрос, в чем будет ваше преимущество по сравнении с иными участниками, то можете заниматься, иначе лучше с этим НЕ связываться .
Всё разумно, это подтверждает задача сложная, сильно зашумленная тоесть сильно случайная, но имеет право на существование.
высказывания
mustitz писал(а):
mustitz
И мы можем заранее узнать, что в этот момент времени прогноз верный?
После прогнозирования будет проведена статистика верных прогнозов, и это будет известно.
высказывания
Maslov писал(а):
Maslov
Для получения суммарного профита мало прогнозировать цену, надо еще определять моменты входа в рынок, а также моменты закрытия сделок как прибыльных, так и убыточных (т.е. уровни установки стоп-профитов и стоп-лосов). При этом необходимо учитывать текущее состояние счета, комиссии и явление проскальзывания. Другими словами, речь идет не о предсказании временного ряда, а о построении выигрышной торговой стратегии. Это существенно другой вопрос.
Поправка правомерна, ниже я попробую уточнить вопрос.
высказывания
profrotter писал(а):
profrotter
Почему сразу нельзя? Прогнозировать всегда можно. Вот только прогноз не обязан сбываться.
Думаю стоит уточнить формулировку вопроса.
Есть числовой ряд (цена), который изменяется во времени (с заданной дискретностью delta_t1). Возможно ли прогнозировать разницу между перепадом цены в сторону роста и перепадом цены в сторону убывания, на заданном периоде (delta_t2). Где delta_t2 >> delta_t1.
Прогнозирование должно происходить на периоде delta_t3. Где delta_t3 >> delta_t2.
Количество успешных предсказаний с периодом delta_t2 на периоде delta_t3 должно быть возрастающим, с допустимой корреляцией delta_cor.
То есть количество правильных прогнозов должна быть > чем неправильных на периоде delta_t3.
Ряд сильно зашумленный, потенциальные закономерности имеют свойство меняться.
