Распределение выборочной ковариации

[mag_marilyn]

Господа, вопрос в следующем:
Есть нормальная выборка из n-мерных векторов ~N(m,K). Надо найти точное распределение выборочной оценки всех элементов ковариационной матрицы при гипотезе о нормальности выборки. Для дисперсий - это Хи-квадрат(n-1), а что будет для недиагональных элементов? Где это хоть можно посмотреть?

[PAV]

Ищите по фамилии Фишер (распределение Фишера, коэффициент корреляции Фишера, критерий Фишера...). Если я ничего не путаю, то распределение это табличное для малых объемов выборки, а для больших есть преобразование, которое переводит его почти в стандартное нормальное.

[mag_marilyn]

Уважаемый PAV!

PAV писал(а):

Ищите по фамилии Фишер (распределение Фишера, коэффициент корреляции Фишера, критерий Фишера...).

- спасибо большое. Но вот с ковариацией другое дело. Вот помню что там какое то специфическое точное распределение. Что то типа "распределение Уишерта". А нужна точная формулировка, желательно с выводом. Не встречали чего то похожего?. А в ассимптотике оценка и для ковариации - так же нормальная, с понятным моментами.

[PAV]

mag_marilyn писал(а):

распределение Уишерта

А это случайно не распределение Фишера имеется в виду?

[--mS--]

Распределение Уишарта:
http://www.quantlet.com/mdstat/scripts/ ... ode40.html

Upd: старая ссылка не работает, вот работающая ссылка:
http://fedc.wiwi.hu-berlin.de/xplore/tu ... ode40.html

[mag_marilyn]

m$ писал(а):

Распределение Уишарта:
http://www.quantlet.com/mdstat/scripts/ ... ode40.html

Огромное спасибо!!! Много чего облазил - и ничего не нашел , а тут все есть.