Ну думаю так:
Рассмотрим покрытие

полуинтервала [0,1) множествами

, причём натуральное n может быть выбрано произвольно. Оно оказывается вписанным в

. Также видно, что при фиксированном n

, так что для данного n

образует покрытие компакта

, из которого можно выделить конечное подпокрытие

. Это значит, что вписанное покрытие

локально конечно.
В то же время выделить из

локально конечную подсистему

не удастся, так как полуинтервал не есть компакт и след-но не позволяет выделить конечное подпокрытие, так что например любая окрестность (в индуцированной топологии) нуля лежит в бесконечном числе элементов покрытия, точнее -- во всех, за исключением конечного их числа.