Минимаксный подход

[Bridgeport]

Добрый день!

Подскажите, где можно прочесть про минимаксный подход.

Вот что я нашел в интернете
http://www.maib.ru/prognostication/methodsandmodels/methodsandmodels_19.html

но хотелось бы, что-то с примерами.

Еще я слышал о работе Благовещенский, Легостаева "Параметрические границы для непараментрического тренда", но ее сложно найти и она, наверняка, очень теоретична.

[epros]

Bridgeport в сообщении #601657 писал(а):

где можно прочесть про минимаксный подход

Мнэ-эээ, подход к чему? Насколько я припоминаю, в теории управления минимаксная стратегия - это когда субъект управления пытается максимизировать целевую функцию при "наихудших" внешних условиях. Т.е. он не знает, что условия будут именно наихудшими и, строго говоря, вообще ничего про них не знает, поэтому исходит из наихудшего сценария.

В теории игр с нулевой суммой минимакс является равновесием по Нэшу. Только там он обычно именуется "седловой точкой".

А Ваша предметная область какова?

[Bridgeport]

В книге Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" на стр. 436 есть такое предложение:

"К этому же кругу вопросов относится и работа [297] И.Л. Легостаевой и автора, возникшая по инициативе А.Н. Колмогорова, в которой (в связи с изучением чисел Вольфа, описывающих солнечную активность) для анализа "трендовой" составляющей $f(t)$, содержащейся в реализации процесса $\xi_t$ с аддитивным "белым шумом" $\eta_t (\xi_t(\omega)=f(t)+\eta_t(\omega))$, был применен минимаксный подход, позволяющий значительно расширить класс рассматриваемых трендов $f(t)$ по сравнению с обычным регрессионным анализом".

Вот откуда мой интерес, а точно сформулировать область, я не могу.

Спасибо!