Вопросы по ТВиМС: Корреляционный анализ и транзитивность

[Polar]

Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Очень прошу, разъясните теоретическую сторону следующих вопросов:
1. Можно ли проводить корреляционный и регрессионный анализ по временным рядам, например:
Временной период T Цена закрытия акции X Цена закрытия акции Y
1 x1 y1
2 x2 y2
3 x3 y3
... ... ...
n xn yn
Можно ли по вышеприведенным данным рассчитывать коэффициенты корреляции, регрессии, строить регрессионную модель?
2. В чем заключается свойство транзитивности событий?

[мат-ламер]

Polar в сообщении #580247 писал(а):

1. Можно ли проводить корреляционный и регрессионный анализ по временным рядам,

Можно, но тут нужна своя теория. Ищите литературу по статанализу многомерных временных рядов.

[Henrylee]

Polar в сообщении #580247 писал(а):

..например:
Временной период T Цена закрытия акции X Цена закрытия акции Y

Если Вам в учебных целях, то могу посовтовать выбрать заведомо хорошо коррелируемые финансовые инструменты. Например, в качестве таковых можно взять валютные котировки
EUR/USD и USD/CHF

Polar в сообщении #580247 писал(а):

2. В чем заключается свойство транзитивности событий?

$A\subseteq B$, $B\subseteq C$ $\Rightarrow$ $A\subseteq C$ Вы об этом?

[Polar]

Цитата:

Если Вам в учебных целях, то могу посовтовать выбрать заведомо хорошо коррелируемые финансовые инструменты. Например, в качестве таковых можно взять валютные котировки
EUR/USD и USD/CHF

Вообще говоря хотелось проверить корреляцию между ценой нефти и ВВП РФ, заодно еще и сделать регрессионную модель. Пользуясь привычными инструментами анализа, у меня выходил следующий результат - при общем квартальном изменении цены на нефть на 1 usd/баррель ВВП РФ упадет в среднеквартальном исчислении на 5,272%. Вот я и задаюсь вопросом - а можно ли для анализа временных рядов подобного вида пользоваться корреляционными методами и простой линейной регрессионной моделью? Ведь в показателях ВВП явно также присутствует автокорреляция.
Насчет транзитивности событий, да , спасибо.