Привет. Не могу разобраться в задаче по ценным бумагам.

[tdamir]

Курс доллара равен 28,6 руб., ставка без риска для 35 дней по рублям 3,5%, по долларам 2% годовых. База 365 дней. Фактический форвардный курс доллара для 35 дней равен 28,65 руб. Определить арбитражную прибыль в рублях на момент окончания арбитражной операции и перечислить действия арбитражера, если номинал контракта равен 1 млн. долл.


Я делал как: F= 28,64
28,6(1+0,035*35/365)=28,69599
1*(1+0,02*35/365)=1,00191781
1,00191781*28,65=28,70495
28,70495-28,69599=0,00896
и значит прибыль арб. 8960 рублей. но нашел решение в ин-те. и там ответ 8940. не могли бы помочь,что сделал не так?

[Хорхе]

tdamir в сообщении #571002 писал(а):

и значит прибыль арб. 8960 рублей. но нашел решение в ин-те. и там ответ 8960.

А в чем тогда проблема?

И еще пара вопросов: 1) почему у Вас простые проценты? 2) А где арбитражная стратегия, которую требуют?

[tdamir]

упс. опечатка. в инете ответ 8940!
форвардный курс равен 28.64106 руб. Следовательно доллар с поставкой через 35 дней переоценен. Арбитражер продает контракт, так как доллар стоит дороже, чем должен стоить.

[Хорхе]

1. Ну тогда понятно, что разница именно из-за того, что Вы считаете проценты как простые, а надо считать как сложные.

2. "Арбитражер продает контракт" - такой ответ преподавателя, по всей видимости, не устроит (меня, например, он бы точно не устроил). Зачем даны все эти ставки, курсы и прочее? Все это должно фигурировать в арбитражной стратегии!