AR(0) против AR(1)

[new_user]

Здравствуйте!

Возникла следующая задача, о которой я писал ранее, но не получил исчерпывающего ответа. Задача следующая:

Дан процесс $y(t)$ нужно проверить гипотезу $y(t)$ - белый шум, против альтернативы $y(t) = b_1 y(t-1) + b_0 + e(t)$, где $e(t)$ - белый шум.

Как различить именно эти две гипотезы? На форуме мне отвечали, как проверить порядок авторегресии, а также приводили несколько других тестов, но надо придумать алгоритм именно для этих двух гипотез.

Заранее спасибо!

[Евгений Машеров]

Данный Вам ранее ответ - именно для этого случая.