Это тот, который "Итеративный метод Брауна(-Робинсона)"? Ну, если решить конкретную задачу, то, все же, IMHO, симплекс-метод был бы лучше в данном случае, ибо метод Брауна сходится медленно, да ещё и при таких размерностях, как у вас. Или я что-то путаю?
Да, похоже мы говорим об одном и том же методе Брауна. К сожалению, не осведомлён о его скорости сходимости, поэтому ничего сказать в оправдание не могу.
Если в матлабе есть хотя бы симплекс-метод, то, видимо, это хороший повод уже наконец-то освоить сей пакет.
PS. Нашёл библиотеку на С++ (в ней ещё и GUI присутствует) для работы с матричными играми - называется Gambit. Сейчас испробую её.