Доброго времени суток и с наступившим новым годом!!!
Порекомендуйте пожалуйста учебник где рассматриваются подобные задачи:
Случайный процесс

возникает следующим образом. На оси

имеется стационарный пуассоновский поток событий с плотность

. При наступление каждого события случайная функция

скачком меняет свое значение, принимая, независимо от предыстории процесса, случайное значение

и сохраняя его до момента появления следующего события. Случайная величина

распределена равномерно на интервале (). Найти математическое ожидание, корреляционную функцию и дисперсию случайной функции

. Определить, является ли эта функция стационарной и эргодичеcкой, найти ее спектральную плотность

. Получить 10 реализаций случайного процесса

на интервале () и построить оценку его математического ожидания.