Исследование временных рядов

[loldop]

Посоветуйте литературу по исследованию временных рядов, пожалуйста.

Задача: есть сигнал ( выборка значений ). Нужно разбить выборку на классы со своим распределением. Кол-во классов и кол-во элементов выборки неизвестно.

[oveka]

Мне кажется, что надо исследовать изменчивость временного ряда: среднее, дисперсия, корреляционная функция, распределение и т.д. и выделять период одинаковости. Когда наступает существенное для вас изменение процесса - это кластер, период одинаковости. А потом их нарезать и проверять сколько разных. Что-то так кажется. Удачи.