Броуновское движение

[id]

Пусть стох. процесс $\{ X(t) \}_{t \geq 0}$ есть стандартное броуновское движение.
Интересует распределение случ. величины $Z_t := \max\limits_{0 \leq s \leq t} X(s) - X(t)$

В какую сторону подумать? Думаю, что надо взять по чему-то УМО и потом воспользоваться наличием явной формулы для $\mathbb P(T_x \leq a)$ (время первого достижения траекторией точки $x$), но что-то не то выходит.

[Gortaur]

Срочно читать Ширяева - там этот случай хорошо рассмотрен.

[id]

Gortaur
Спасибо!
Вопрос закрыт.