И все же, о стратегии...

[Shtirlic]

См. модель Марковица (если я все точно помню). Модель заключается в составлении оптимального портфели. Частный случай, когда акции две, между ними существует корреляция. В частности рассматривается случай когда коэффициент корреляции равен -1 и (если я опять же все правильно помню) именно в этом случае можно добиться безрискового доходного портфеля.

-- Ср дек 15, 2010 00:48:49 --

А вообще в рамках этой задачи очевидно.
$x_A,x_B$ - количество купленных акций A и B.
Условие безубыточности портфеля $Kx_A=x_B$. В иных случаях будет прибыль только при росте одной акции, а при росте другой убыток.
Я так до конца и не понял смысл всего спора здесь.

[Шимпанзе]

Shtirlic в сообщении #387418 писал(а):

В частности рассматривается случай когда коэффициент корреляции равен -1 и (если я опять же все правильно помню) именно в этом случае можно добиться безрискового доходного портфеля.

Во. Абсолютно данный случай. То, что вариант без риска -понятно изначально. Но нутром чую, что есть и выигрышная стратегия. Думаю , надо сформулировать проблемку на математическом языке без финансов и идти к математикам.

Shtirlic в сообщении #387418 писал(а):

Я так до конца и не понял смысл всего спора здесь.

Амбиции знаете ли некоторых.

[zhoraster]

Я так понимаю, ответ получен и тему можно закрывать?

[Шимпанзе]

К чему такая спешка.... Ответ не получен. Хотелось бы дождаться игроков.

[zhoraster]

На какой именно Ваш вопрос не получен ответ?

[Шимпанзе]

zhoraster в сообщении #387533 писал(а):

На какой именно Ваш вопрос не получен ответ?

На самый первый:

Шимпанзе в сообщении #386128 писал(а):

Пусть нам известно, что изменения цены между двумя биржевыми акциями линейна:

$S_A(t)=-kS_B(t)$

Какова должна быть выигрышная стратегия? Существует ли она вообще?

Следующий ответ:

Цитата:

А вообще в рамках этой задачи очевидно.
- количество купленных акций A и B.
Условие безубыточности портфеля . В иных случаях будет прибыль только при росте одной акции, а при росте другой убыток.

Очевиден для студентов, но не для практиков, и был известен мне не сегодня.
Поэтому к задачке о стратегии вообще не подошли. Но у меня нет желания каждый раз оправдываться и разъяснять элементарные вещи, а игроков (на бирже) все нет и нет….Так что, если Вам необходимо закрыть именно эту тему – закрывайте.
В любом случае спасибо.

[zhoraster]

Шимпанзе, Вы не сформулировали толком задачу и не сказали, что Вас не устраивает в ответах, которые Вам привели. Ваше "нутром чую" не является разумным контраргументом. Мифических "игроков" и "гуру", умеющих читать у Вас между строк и ответить на то, что Вы даже не спросили, ищите на соответствующих форумах. У нас форум в первую очередь научный. Это означает, что все утверждения должны быть аргументированы, вопросы четко сформулированы, а дискуссия должна вестись с уважением к тем, с кем Вы разговариваете. Вашу тему я закрываю, а Вам выношу строгое предупреждение за нарушение принятых на форуме норм ведения дискуссии.