Можно так большими буковками не выделять, читать пока хорошо умею. А Вы?
Еще раз повторю то, что я написал, поподробнее. Если какое-то место в том, что я пишу, непонятно, пожалуйста, спокойно спрашивайте. Ни к чему размахивать своим эго, это совершенно не украшает.
Итак, задача с двумя абсолютно коррелирующими акциями эквивалентна задаче с одной акцией. Почему?
Очень просто. Допустим, у нас есть актив

, цена которого вообще не меняется. Единица этого актива всегда стоит один доллар.
(Оффтоп)
Необходимость введения этого актива в рассмотрение кажется сомнительной. И вправду, можно обойтись без него. Просто так проще описать то, что происходит.
Если

, то покупка актива

равносильна покупке

единиц актива

и продаже

единиц актива

, а его продажа --- продаже

единиц актива

и покупке

единиц актива

.
Теперь остается лишь заметить, что любые манипуляции с активом

всегда приводят к одному и тому же результату. Таким образом, мы вообще можем забыть про торговлю им. Итак, операции с активами

и

сводятся только к операциям с активом

, что и требовалось доказать.
Вот теперь снова тот же вопрос. Вот есть у Вас некоторый (один!) актив. Например, золото. Или нефть. Или акции Майкрософт. И Вы задаетесь вопросом:
как правильно им торговать? Вы действительно думаете, что есть какой-то универсальный ответ на этот вопрос?