Yuris писал(а):
Уважаемые форумчане, напишите пожалуйста список литературы по таким предметам, как финансовая и актуарная математика. В этот список включите, по возможности, как простые учебники так и полные обзоры по данным предметам.
Эх, забавный конечно, вопрос - от души улыбнуло!
А т.к. все-таки я - finanzmaster - отвечу (как считаю нужным).
Итак:
1) По финансовой математике:
Для начинающих особенно хороша книга Introduction to Mathematical Finance: Discrete Time Models by Stanley R. Pliska
Первый том Шрива - Stochastic Calculus for Finance I: The Binomial Asset Pricing Model тоже хорош.
Фёлльмера (Föllmer) начинающим категорически НЕ рекомендую. Опытному математику (если он еще зануда и формалист) - самое то.
Для читателей с мало-мальски серьезной мат. подготовкой нет ничего лучше 2-го тома того же Шрива: Stochastic Calculus Models for Finance: Continuous Time Models (Springer Finance) by Steven E. Shreve
Большим авторитетом пользуется и довольно читабельна книга Arbitrage Theory in Continuous Time (Oxford Finance) by Tomas Bjork. Но Шрив все-равно лучше.
Наконец, математик-профессионал, специализирующийся на теорвере может легко читать всю серию Шпрингер-Финанс (я - не могу)
Касательно Interest-Rate Derivatives (область моих интересов) могу сказать, что книга
Interest Rate Models - Theory and Practice: With Smile, Inflation and Credit (Springer Finance) by Damiano Brigo and Fabio Mercurio пожалуй... наименее плоха из всех мне известных. Хорошей ее назвать язык не поворачивается.
2) Что касается актуарной математики - то тут, безусловно, классика Bowers N.L. Gerber H.U. Hickman J.C. - Actuarial Mathematics (second edition)
Впрочем, страховая математика - это обширнейший предмет, и если говорить об основах - расчете страховых премий по таблицам смертности, то на немецком есть несколько хороших сжатых руководств и lecture notes, а вот на английском - так чтоб четко и кратко - не встречал
Ну вот, для начала хватит. Когда Вы все это прочитаете, то с удовольствием продолжу список
P.S.
"Простых учебников" по финансовой математике в
continious time нет. Ну то есть есть - но после их прочтения целостной картины в голове не сложится.
