А пространство у Вас линейное топологическое, надеюсь?
Если понимать выпуклость как

, до делать как-то так: пусть в точке

достигается

, в

-

. Соединим их отрезком, лежащим целиком внутри компакта. Ну собственно и все. Тогда расстояние от

до компакта меньши либо равно расстоянию до соотв. точки отрезка (т.к. компакт выпуклый и содержит отрезок)

,

.