Правильно ли я понял задачу?

[Ras4ipyrk]

С помощью паусоновского процесса с экспонентой задана модель рынка. Процесс цен положителен.
Нужно доказать его безарбетражность.

Как я понял рассматривается (B,S)-рынок.
Правильно ли я понимаю, что нужно воспользоваться "Первой фундаментальной теоремой теории расчетов финансовых активов". Так она названа в Ширяеве, второй том.
Как раз в теореме у меня и возникает вопрос. Что подразумевает в этой теореме под мерой P и под
нормированной последовательностью S/N? И как это применить к данному вопросу.

[bubu gaga]

Приведите задание полностью (мне самому интересно решить)

[Ras4ipyrk]

Это и есть полное условие, которое мне сказали. Завтра пойду уточню, т.к. у самого возникло много вопросов.
Сказали пользоваться Ширяев, его книгой по стохастической фин.математике.

[Ras4ipyrk]

Все правильно.
Дан (B,S)-рынок, так как B- это безрисковый актив, то мы его можем взять за конастанту.
В данном случае нас интересует S, который формируется в момент N с помощью Пуассоновского процесса, то есть стохастически.
И нужно будет доказать, что такая модель рынка будет безарбетражной.

По теореме из второго томика Ширяева, нужна, чтобы последовательность была мартингалом.;)

Я сейчас пока сам попытаюсь, неполучится попрошу помощи;)