Посоветуйте книжки

[jeyana]

Посоветуйте, пожалуйста, литературу по стохастическим дифурам. В частности, интересуют модели Heston, SABR, SVI. Статей разных много, а нужна цельная и хорошая книжка.

[finanzmaster]

Оксендаль Б. — Стохастические дифференциальные уравнения

А вообще общая теория СДУ это одно, а стохастические модели волатильности - немножко другое, но последнее по-любому базируется на первом

[jeyana]

А ссылочку для скачивания можно, пожалуйста?

[finanzmaster]

jeyana в сообщении #286822 писал(а):

А ссылочку для скачивания можно, пожалуйста?

Посмотрите вот тут.Тут, правда, только английские варианты - но читать оригинал (почти) всегда лучше.

[Yuri Gendelman]

finanzmaster в сообщении #286952 писал(а):

Тут, правда, только английские варианты - но читать оригинал (почти) всегда лучше.

Согласен с тем, что читать оригинал лучше.
Тем не менее, можно свободно скачать русский перевод 5-го издания.

[H14sk]

Нужно бы, действительно, открыть топик по моделям опционов.
Оксендаль все же больше теория, чем приложения, поэтому модели опционов там не разбираются.
В какой-то мере модели рассматриваются в Г.А. Медведев "Математические основы финансовой математики" т.2