Нужна информация о независимости и зависимости событий от предыдущих испытаний. То есть матрица условных вероятностей.
Если наступление каждого события не зависит от того, что было раньше, то вероятности не изменятся.
Если есть условные вероятности от предыдущего шага, то имеем марковский процесс.
Если под несовместностью Вы понимаете несовместность в рамках серии испытаний, то это задача на условные вероятности.
Пример - имеется несколько событий, которые в серии испытаний могут появится только по одному разу с первоначальными вероятностями
. При этом
. Допустим, что в серии уже произошли некоторые события. Надо найти вероятности наступления событий при следующем испытании.
Очень просто. Присваиваем уже наступившим событиям вероятность ноль и устраеваем пересчёт с помощью нормировки. То есть каждую вероятность делим на текущую сумму всех вероятностей.