вуководство по arima-моделям. коэффициенты ADF-теста

[FeRmatta]

всем здравствуйте! спасибо,что зашли на страничку моей темы.

во время карантина задали нам сам работу по арима-моделям. вроде бы ничего сверхестественного в ней нет, но непонятны кое-какие пункты. я буду очень благодарна за ответы )

первый вопрос: что такое "тестовое уравнение ADF-теста для стационарного ряда"?? после его введения нужно объяснить коэффициенты этого уравнения, о которых я тоже не имею понятия. в интернете вбивала ключевые слова, но бестолку. поэтому и решила обратиться за помощью к вам
спасибо

[bubu gaga]

http://en.wikipedia.org/wiki/Autoregres ... ng_average
http://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_ ... uller_test

[FeRmatta]

спасибо )) но я в анг несильно разбираюсь ((( прочитав вторую ссылку я ничего нового не узнала. у нас стоит конкретный вопрос, как бы изменилась интерпритация теста:
1) если б "коефіцієнт α=0"
2) если б"коефіцієнт δ≠0"
3) если б "коефіцієнт с≠0"

что это за коэффициенты? стандартного уравнения arma? тогда почему предполагается, что дисперсия равна нулю и спрашивается,как изменилась бы ситуация.если б она все-таки не равнялась нулю? (я же правильно поняла, в пункте 2 имеется ввиду коэф. дисперсии)

[bubu gaga]

Где и кем предполагается, что чья-то дисперсия равна нулю? Напишите задание полностью. Формулы набираются следущим образом

$$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \delta_p \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$$

$\Delta y_t = \alpha + \beta t + \gamma y_{t-1} + \delta_1 \Delta y_{t-1} + \cdots + \delta_p \Delta y_{t-p} + \varepsilon_t$

[FeRmatta]

и в задании указано, что надо записать тестовое уравнение ADFтеста для стац ряда в виде:
$\Delta y_t = \alpha y_{t-1} + c + \delta t + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \beta_3 y_{t-3} + \cdots + \beta_p y_{t-p}$

так это и есть уравнение Д-Ф теста, что от меня требуется??? найти значения этих коэф-ов?
потом нужно объяснить значение этих коэф и чтобы изменилось, если б:
1) если б "коефіцієнт α=0"
2) если б"коефіцієнт δ≠0"
3) если б "коефіцієнт с≠0"
я так понимаю, ответ на первый пукнт такой: если б альфа была б равна нулю,то ряд был бы нестационарным
ответ на второй пункт подразумевает наличие тренда, который нужно учитывать при проведении Д-Ф теста
а ответ на третий пункт - это то,что если б "С" не равнялось нулю,то ряд бы начинался не с нуля, а с определ значения "y", что тоже нужно учитывать при проведении Д-Ф теста

[FeRmatta]

кто-то поможет с решением????

[H14sk]

На сайте ГУ-ВШЭ есть лекция Канторовича ( http://library.hse.ru/e-resources/HSE_e ... _03_08.pdf http://www.ecsocman.edu.ru/images/pubs/ ... _03_08.pdf ) - возможно, поможет...

[FeRmatta]

спасибо ) сижу читаю который час )) очень много полезного узнала,но пока не нашла ответов на эти вопросы

[FeRmatta]

а кто-нибудь можешь подсказать такой момент:
может ли МАПЕ быть 100% при том, что остатки модели белый шум, все корни і АР і МА частей в пределах единичного круга?