Расчет лимитов нетто-позиций при торгах инвалютам на бирже

[Adil]

Здравствуйте, уважемые уважаемые

В ходе одного исследования возник вопрос - как определить лимит нетто-позиции банка-участника торгов инвалютами. Собственно лимит, нужен с целью ограничения небольших банков в возможности проведения очень крупных сделок. В принципе можно было бы сделать ограничение относительно размера собственного капитала (СК) банка, например 10%, что вполне может удовлетворить большую часть участников торгов. НО есть еще на рынке дочерние банки зарубежных банков СК которых, не велик но объем торогов один из крупнейших. ГРамотно было бы сделать все это с учетом не только СК и оборота, но других показателей деятельности банков, например коэф ликвидности, ROA, активы и тд.
Знаю что банки расчитывают лимиты кредитования для других банков исходя из базового лимита, скорректированного на синтетический коэффициент, отражающий оценку финансового состояния замещика. Но куда сюда прилепить объем торгов???
Вобщем если кому стало инересно либо, кто уже сталкивался с подобными задачами прошу высказаться здесь. Заранее благодарю за внимание!

[alexandr200707]

1. На ММВБ лимит рассчитывается как раз исходя из размера собственных средств, но там всё равно расчёты на условиях предпоставки, то есть, лимит несколько другого характера, чем то, что подразумевается под чистым лимитом на контрагента.

2. Объём торгов ведь заранее известен быть не может, а лимит должен быть установлен до того, как с контрагентом начнутся сделки. Кроме того, если "лимит, нужен с целью ограничения небольших банков в возможности проведения очень крупных сделок" - то, соответственно, лимит и не должен иметь корреляции с объёмом торгов.

3. Вообще, лимит на контрагента - величина, формализация определения которой достаточно проблематична, особенно при непрозрачности показателей. Учитываются объём и структура баланса; значения нормативов, тех, которые для ЦБ, но и других; невыраженные в финансовой отчётности характеристики. Но это вобщем, наверное, и так ясно, а реальная методика у каждого участника рынка своя и реальную, а не ту, которую он показывает ЦБ, он никогда и никому не раскроет.

4. Что касается дочерних банков - формально ведь их родитель с ними только участием в капитале связан, то есть, это отдельные банки, но факт присутствия может отображаться некими коэффициентами. Хотя, насколько это сейчас актуально, когда крупнейшие банки мира падают, им уж не до дочерей.

5. Что подразумевать под базовым лимитом? Лимит на идеального контрагента? То есть, например, если лимит на Сбербанк 10 миллионов, его коэффициент 1, то если у МДМ коэффициент 0.8, то лимит 8 миллионов? Но вот формализовать расчёт этих коэффициентов - крайне проблематично, потому что по ряду причин может оказаться, что у МДМ окажется коэффициент 0.5, а у СеверУгольКраснохолмскБанка - 0.6, хотя он и в рейтинге по размеру активов на последнем месте.

6. То есть, формализация всего этого существует, но во-первых - это уровень, условно говоря, серьёзной научно-исследовательской работы, если это для фактического использования, а не для представления в ЦБ, а во-вторых, всё равно не всё там прописывается, так как есть неформальные критерии.

[Мат]

Adil
А в чем проблема-то??? Неужели не знаете как лепить объем торгов
В математике есть такая операция (сложение), вот так ей и лепят.

Цитата:

6. То есть, формализация всего этого существует, но во-первых - это уровень, условно говоря, серьёзной научно-исследовательской работы, если это для фактического использования, а не для представления в ЦБ, а во-вторых, всё равно не всё там прописывается, так как есть неформальные критерии.

Лично я бы хотел, чтобы те методики, которыми пользуются российские и, прежде всего, западные банки, обнаружили неверное понимание процессов и привели к потерям.

Поэтому я порекоммендую следующую методику: берете действующую методику (известную), сравниваете ее с методикой другого банка, биржи и т.д. (которую можно заимствовать), усредняете и используете. Это поможет автору.

[alexandr200707]

6. То есть, формализация всего этого существует, но во-первых - это уровень, условно говоря, серьёзной научно-исследовательской работы, если это для фактического использования, а не для представления в ЦБ, а во-вторых, всё равно не всё там прописывается, так как есть неформальные критерии.


Вот это - написал alexandr200707.

А автор темы - Adil.

Это два разных участника форума. Один задал вопрос, а второй попытался высказать несколько мыслей по этой теме.