разделение конечных смесей

[getbraine]

Ищу примеры примения данного алгоритма в решении задач ,связанных с декомпозицией волатильности финансового индекса.Если кто-нибудь занимался данной проблемой ,поделитесь соображениями по данной проблемной области.

Моя задача: представить финансовый индекс конечной смесью нормальных распределений .
Разделение проводить с помощью максимизации по параметрам ф-ции правдоподобия.

Насколько я понимаю данный алгоритм является жадным в том смысле,что он бросается на первый попавшийся максимум полученной ф-ции правдоподобия.

Добавлено спустя 53 минуты 21 секунду:

ап

[getbraine]

Всем здравствуйте!

возникла проблема оценивания параметров суммы нормальных распределений с весами(сумма весов равна единицы ,)

\sum_{i=1}^{n}{p_i*psi_i}


где psi_i-нормальное распределение с неизвестной дисперсией и мат.ожиданием

\sum_{i=1}^{n}{p_i}=1 p_i>=0

пытался оценить с помощью метода максимального парвдоподобия.....но проблемы возникли с вычислениями

подскажите другой метод оценки параметров

спасибо за ответы!

[ildmth]

метод моментов?

[PAV]

EM (Expectation Maximization)

см. http://dxdy.ru/topic15255.html

[PAV]

Темы объединены