День добрый!
Долго топтался в прихожей, не знал в какую мне дверь зайти со своим вопросом. Вот решил сюда, не обессудьте.
Вопрос следующий. Хочу в Excel рассчитать функцию плотности вероятности (ФПВ) суммы двух случайных величин используя алгоритм быстрого преобразования Фурье (БПФ). Но в Excel можно подать на вход только последовательность данных целой степени числа 2 (2, 4, 8, 16, 32 и т.д. до 4096) поэтому при дискретизации ФПВ ее значения всегда приходится дополнять нулями, что бы Excel ее принял для расчета. В итоге после прямого преобразования ФПВ, перемножения двух образов и обратного преобразования их произведения с умножением на шаг дискретизации получается требуемая ФПВ суммы двух СВ, но с одним урезанным хвостом с одной стороны и каким-то артефактом значений на другом хвосте. Но в целом, в пределах трех сигма расчет верный и от теоретической ФПВ не отличается.
Так вот, это из-за неподходящего алгоритма БПФ в Excel так получается или я что-то не так делаю ?
