Доверительные интервалы для AUC (ROC Curve)

[Ol888]

Добрый вечер.

Прошу помощи в нахождении интервалов для уже построенной ROC Кривой. Имеются классы рейтинга, для которых есть общая численность и число дефолтов. Был найдено значение AUC для всех классов, 82,8 %.Известны полученные интервалы для интервалов (прилагаю), так же известно из информации, что посчитаны интервалы были из таблицы распределения Колмогорова, однако как именно неизвестно. И найти не получается. Помогите пожалуйста, формулой.
Прилагаю таблицу классов рейтинга, для которой была построена кривая и найдено AUC, таблицу с распределением Колмогорова, а так же полученные границы доверительных интервалов.
Спасибо заранее.

[ipgmvq]

Здравствуйте!

При формировании границ доверительных интервалов на графике ROC происходит сдвиг построенной ROC-кривой на $\frac{1.36}{\sqrt{132}}$ по оси X и на $\frac{1.36}{\sqrt{10084}}$ по оси Y, где 132 и 10084 это число дефолтов и их отсутствия в вашем датасете. Сдвиг ROC вниз направо (при формировании нижней границы ДИ) уменьшает площать по абсолютному значению сильнее, чем её сдвиг вверх налево (при формировании верхней границы ДИ), поэтому доверительный интервал несимметричный.

См. раздел 3.6 здесь:
Macskassy SA, Provost FJ. Confidence Bands for ROC Curves. CeDER Working Paper 02-04, Stern School of Business, New York University, NY, NY 10012. Jan 2004