Доброго времени суток!
Пусть

-вероятностная мера, а

- тоже вероятностная мера на пространстве мер.
Удалось получить, что

то есть мера представлена как интеграл от линейной функции по мерам.
Пытаюсь понять, следует ли отсюда, что
Из собственных попыток решения есть только некоторые общие наблюдения, на вроде,

поэтому если перенести все выражения в одну сторону, получим

Я не написал ничего про пространство

и сигма алгебру, где заданы меры. Можно считать их именно такими, какие нам захочется.
Наверно, утверждение неверно, но контрпример придумать пока не получается.