Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия, Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки
Вероятность превышения при условии, что предыдущая сумма превышает порог, 0.5867. Для теоретического расчёта этой вероятности можно было бы воспользоваться выражением для матожидания одной из коррелированных величин при условии, что другая меньше известной величины. https://en.wikipedia.org/wiki/Multivari ... stribution (по ссылке приведено для In the centered case with unit variances, пересчитать легко) Оценки корреляций последовательных сумм привёл выше.
Евгений Машеров, можете ещё раз пояснить, почему для расчета этой вероятности можно воспользоваться формулой условного мат. ожидания?
Вроде как условие есть? Или что-то иное спрашивается?
Пытаюсь повторить Ваш численный эксперимент. Безусловная вероятность, что первая сумма превысит , согласно нормальному приближению получается так же . Матожидание второй суммы при условии, что первая сумма больше , равно . А как Вы получаете вероятность , что вторая сумма больше при условии, что первая больше ? То есть сам теоретический расчет этой вероятности с использованием условного матожидания я не пойму.
Lia
Re: Вероятность s-грамм
13.01.2021, 15:14
Stasya7 Пожалуйста, не дублируйте обсуждение в двух темах.