У меня, к примеру, МВМ интуитивно ощущается соответствующим миру в целом, поэтому и попросил Вас указать ошибки.
Никто не запрещает рассматривать совокупность всех множеств - в теории NBG это объект теории - класс всех множеств, в теории ZFC каждой совокупности множеств соответствует логический предикат. Можно также рассматривать теорию моделей ZFC, с этим подходом связаны понятия von Neumann universe, constructible universe, поиск новых содержательных аксиом.
Но во всех этих направлениях совокупность всех множеств не рассматривается как множество, потому что его нельзя так рассматривать.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:Она к тому же и интуитивна.
Не настолько интуитивна, как Вы думаете. Скажем, существуют свойства кардиналов, для выполнения которых кардиналы должны быть настолько большими, что как их существование, так и их несуществование не противоречит теории ZFC, которая представляет собой как раз некоторое интуитивное понятие математика о множествах.
Есть некоторые философские рассуждения о том, существуют ли большие кардиналы, но реальная математика с ними не работает. Нет интуиции насчет больших кардиналов.
Можно еще сказать про континуум-гипотезу, она также независима от ZFC, но большинство математиков считает, что она верна. Тут уже есть некоторая интуиция, основанная на иерархии алефов, эта иерархия кажется естественной.
Все вышенаписанное - мое ИМХО, составленное на основе книг по теории множеств и популярных статей о философии математики.