2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему
 
 Мат. статистика, доверительные интервалы
Сообщение30.11.2020, 23:16 


15/09/20
4
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Предположим у нас есть некоторый параметр $\theta$, его оценка = 0.45 и стандартная ошибка данной оценки = 0.28. Задача - построить асимптотический 95% доверительный интервал на $\exp\theta$. Я сделал это двумя способами, первый: построил асимптотический доверительный интервал сначала на $\theta$ вида 0.45$\pm$0.28 $\times$ 1.96 и взял экспоненту от его границ. Второй: с помощью дельта-метода оценил стандартную ошибку параметра $\exp\theta$, выразив ее через стандартную ошибку $\theta$, получилось 0.439, и построил интервал по той же формуле. В итоге получились два разных интервала: первым способом (0.906; 2.715) и вторым (0.707; 2.429). Мой вопрос - нормально ли то, что интервалы различны или я где-то ошибся в решении? И если решение верное, могли бы вы объяснить, почему так происходит, это из-за разницы стандартных ошибок двух оценок или чего-то еще?

 Профиль  
                  
 
 Re: Мат. статистика, доверительные интервалы
Сообщение01.12.2020, 12:30 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


05/12/09
1813
Москва
Если распределение $\theta$ считать нормальным, то распределение $\exp\theta$ будет логнормальным, и для него строить доверительный интервал как для нормального будет менее точным.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: oleg_2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group