2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 11:32 


08/10/14
12
Всем привет!
Пытаюсь прогнозировать амплитуду колебаний цены акции, не очень хорошо получается.
Использую комитет нейросетей.
Прогнозирую первую разность амплитуды.
На входы подаю предыдущую амплитуду, разность амплитуды, объёмы. Всё отмасштабировано в диапазоне [-1;+1].
Корреляция, которая имеется показывает, что после увеличения амплитуды будет её снижение. Может кто-то ещё занимается этой темой?

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 11:49 


07/08/14
3553
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
На входы подаю предыдущую амплитуду
Это "исторические данные" о результатах суммирования множества случайных величин. Возьмите хотя бы десять равномерно распределенных случайных величин, просуммируйте их - получите график, вот попробуйте по амплитудам этого графика построить прогноз продолжения графика в будущее... поймете бессмысленность затеи строить стратегии, основываясь только на данных о ценах на бирже и неважно какие инструменты применяются для построения таких подходов, так как сама идея порочна.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:11 


08/10/14
12
upgrade
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Если вы исповедуете фундаментальный анализ или стоимостное инвестирование - это ваше право.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:14 


07/08/14
3553
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:35 


08/10/14
12
upgrade в сообщении #1475381 писал(а):
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

Если у приращения цены автокорреляция отсутствует, то у амплитуды цены, как и волатильности - она есть. И всем известен факт, что после резкого увеличения амплитуды наблюдается её спад, т.е. автокорреляция приращения отрицательна. Если не верите мне, то у А.Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" т.1 это всё рассмотрено.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 13:04 


10/03/16
1450
Aeroport
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
Может кто-то ещё занимается этой темой?


Кто-то занимается ) Пишите мне в ЛС.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение24.07.2020, 13:44 


16/07/20
2
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
Может кто-то ещё занимается этой темой?

Занимается. Применительно к форекс. Пишите в Л.С.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение28.07.2020, 17:12 


18/11/18
204
По вопросам прогнозов - лучше к профи, а не к тем, кто "занимается":
ссылка удалена

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение28.07.2020, 17:56 
Супермодератор
Аватара пользователя


09/05/12
21189
Кронштадт
 !  A_I, не надо размещать тут подобные ссылки.

 Профиль  
                  
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение29.07.2020, 12:26 


08/10/14
12
:D :D :D :D :D

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Модераторы: Karan, maxal, Toucan, PAV, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group