2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




 
 Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 11:32 
Всем привет!
Пытаюсь прогнозировать амплитуду колебаний цены акции, не очень хорошо получается.
Использую комитет нейросетей.
Прогнозирую первую разность амплитуды.
На входы подаю предыдущую амплитуду, разность амплитуды, объёмы. Всё отмасштабировано в диапазоне [-1;+1].
Корреляция, которая имеется показывает, что после увеличения амплитуды будет её снижение. Может кто-то ещё занимается этой темой?

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 11:49 
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
На входы подаю предыдущую амплитуду
Это "исторические данные" о результатах суммирования множества случайных величин. Возьмите хотя бы десять равномерно распределенных случайных величин, просуммируйте их - получите график, вот попробуйте по амплитудам этого графика построить прогноз продолжения графика в будущее... поймете бессмысленность затеи строить стратегии, основываясь только на данных о ценах на бирже и неважно какие инструменты применяются для построения таких подходов, так как сама идея порочна.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:11 
upgrade
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Если вы исповедуете фундаментальный анализ или стоимостное инвестирование - это ваше право.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:14 
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 12:35 
upgrade в сообщении #1475381 писал(а):
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475379 писал(а):
Я так понимаю - это у вас заготовленный ответ?
Да. Каждая из десяти случайных величин - самостоятельный фактор, влияющий на итоговую цену, которая складывается из всех десяти, причем они могут иногда зависеть, а иногда не зависеть друг от друга.

Если у приращения цены автокорреляция отсутствует, то у амплитуды цены, как и волатильности - она есть. И всем известен факт, что после резкого увеличения амплитуды наблюдается её спад, т.е. автокорреляция приращения отрицательна. Если не верите мне, то у А.Ширяева "Основы стохастической финансовой математики" т.1 это всё рассмотрено.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение23.07.2020, 13:04 
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
Может кто-то ещё занимается этой темой?


Кто-то занимается ) Пишите мне в ЛС.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение24.07.2020, 13:44 
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
Может кто-то ещё занимается этой темой?

Занимается. Применительно к форекс. Пишите в Л.С.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение28.07.2020, 17:12 
По вопросам прогнозов - лучше к профи, а не к тем, кто "занимается":
ссылка удалена

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение28.07.2020, 17:56 
 !  A_I, не надо размещать тут подобные ссылки.

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение29.07.2020, 12:26 
:D :D :D :D :D

 
 
 
 Re: Прогноз амплитуды колебаний цены акции
Сообщение15.08.2020, 12:31 
Viktor-Nvrsk в сообщении #1475363 писал(а):
Всё отмасштабировано в диапазоне [-1;+1].
А как Вы масштабировали значения в этом диапазоне: по максимуму и минимуму исторических значений каждого показателя конкретного актива/инструмента?

 
 
 [ Сообщений: 11 ] 


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group