А совсем по рабоче-крестьянски не работает?
Взяли покрытие
(докинем пару точек к покрытию
), причем
не содержится целиком ни в одном из
. Выкинули
, получили непустое открытое множество. В нем есть интервал. В этом интервале есть граничная точка какого-то из наших компактных множеств (т.к. он целиком ни в одном из них не содержится). Возьмем отрезок, целиком лежащий в нашем интервале, содержащий эту граничную точку. Этот отрезок покрыт уже
, и опять же не содержится ни в одном из них целиком. Процедуру повторить.
Получили последовательность вложенных отрезков, у них есть общая точка, но она не принадлежит ни одному из
.