2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки


Правила форума


Посмотреть правила форума



Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 14:21 


16/08/05
1153
Если действительные, то

(моделька)

Код:
var x;
var y;
var z;
var u;

s.t. st1 : x+y+z+u <= 2;
s.t. st2 : y*z <= 0;

minimize F : (x-1/2)^2 + (y-3/10)^2 + (z-7/10)^2 + (u-2/5)^2;

#option solver cplex;
#option cplex_options 'timing=1 threads=3 display=1 mipdisplay=4 mipinterval=10000';

#option solver gurobi;
#option gurobi_options 'logfreq=10 outlev=1 timing=1 threads=3';

option solver scip;

solve;

printf ("\nF = " & F & "\n");
printf ("{x,y,z,u} = {" & x & "," & y & "," & z & "," & u & "}");
printf ("\n");

и

(сиплех и гуроби не будут решать)

Код:
CPLEX 12.8.0.0: QP Hessian is not positive semi-definite.
Gurobi 8.1.0: quadratic objective or constraint is not positive definite

но

(сцип решает)

Код:
SCIP version 6.0.0 [precision: 8 byte] [memory: block] [mode: optimized] [LP solver: SoP
lex 4.0.0] [GitHash: 77d3bc8]
Copyright (C) 2002-2018 Konrad-Zuse-Zentrum fuer Informationstechnik Berlin (ZIB)

External codes:
  SoPlex 4.0.0         Linear Programming Solver developed at Zuse Institute Berlin (sop
lex.zib.de) [GitHash: 82cab95]
  CppAD 20180000.0     Algorithmic Differentiation of C++ algorithms developed by B. Bel
l (www.coin-or.org/CppAD)
  Ipopt 3.12.12        Interior Point Optimizer developed by A. Waechter et.al. (www.coi
n-or.org/Ipopt)
  ASL                  AMPL Solver Library developed by D. Gay (www.netlib.com/ampl)


number of parameters = 2428
non-default parameter settings:
display/headerfreq = 32
lp/threads = 3


read problem <C:\Users\User\AppData\Local\Temp\at3728.nl>
============

original problem has 5 variables (0 bin, 0 int, 0 impl, 5 cont) and 3 constraints

feasible solution found by trysol heuristic after 0.0 seconds, objective value 9.900000e
-01
presolving:
(round 1, fast)       0 del vars, 0 del conss, 1 add conss, 1 chg bounds, 0 chg sides, 0
chg coeffs, 1 upgd conss, 0 impls, 0 clqs
(round 2, fast)       0 del vars, 0 del conss, 1 add conss, 10 chg bounds, 0 chg sides,
0 chg coeffs, 1 upgd conss, 0 impls, 0 clqs
presolving (3 rounds: 3 fast, 1 medium, 1 exhaustive):
0 deleted vars, 0 deleted constraints, 1 added constraints, 10 tightened bounds, 0 adde
d holes, 0 changed sides, 0 changed coefficients
0 implications, 0 cliques
presolved problem has 5 variables (0 bin, 0 int, 0 impl, 5 cont) and 4 constraints
      1 constraints of type <linear>
      2 constraints of type <bounddisjunction>
      1 constraints of type <quadratic>
Presolving Time: 0.00
transformed 1/2 original solutions to the transformed problem space

time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |c
onfs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap
  0.0s|     1 |     0 |     2 |     - | 581k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |   5 |   0 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf

******************************************************************************
This program contains Ipopt, a library for large-scale nonlinear optimization.
Ipopt is released as open source code under the Eclipse Public License (EPL).
         For more information visit http://projects.coin-or.org/Ipopt
******************************************************************************

  0.0s|     1 |     0 |     3 |     - | 585k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |   6 |   1 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     4 |     - | 585k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |   7 |   2 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     5 |     - | 585k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |   8 |   3 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     6 |     - | 585k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |   9 |   4 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     7 |     - | 589k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  10 |   5 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     8 |     - | 589k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  11 |   6 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |     9 |     - | 589k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |   7 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |    10 |     - | 589k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  13 |   8 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |    11 |     - | 591k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  14 |   9 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |    12 |     - | 591k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  15 |  10 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
  0.0s|     1 |     0 |    13 |     - | 591k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |  11 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.900000e-01 |    Inf
L 0.1s|     1 |     0 |    38 |     - | 591k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |  11 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    38 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |  11 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    41 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  13 |  12 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    44 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  14 |  13 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    45 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  15 |  14 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    46 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  11 |  15 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    47 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |  16 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    48 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  13 |  17 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    49 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  14 |  18 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    50 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  15 |  19 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    51 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  16 |  20 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    52 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  11 |  21 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    53 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  12 |  22 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    54 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  13 |  23 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    55 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  14 |  24 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    56 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  15 |  25 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    57 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  16 |  26 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    58 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  14 |  27 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    59 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  15 |  28 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    60 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  16 |  29 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |c
onfs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap
  0.1s|     1 |     0 |    61 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  17 |  30 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    62 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  18 |  31 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    63 |     - | 634k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  19 |  32 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    64 |     - | 635k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  17 |  33 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    65 |     - | 635k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  18 |  34 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    66 |     - | 635k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  19 |  35 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    67 |     - | 635k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  20 |  36 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    68 |     - | 646k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  21 |  37 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    69 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  22 |  38 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    70 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  20 |  39 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    71 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  21 |  40 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    72 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  22 |  41 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    73 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  23 |  42 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    74 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  24 |  43 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    75 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  25 |  44 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    76 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  23 |  45 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    77 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  24 |  46 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    78 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  25 |  47 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    79 |     - | 650k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  26 |  48 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    80 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  27 |  49 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    81 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  28 |  50 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    82 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  26 |  51 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    83 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  27 |  52 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    84 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  28 |  53 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    85 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  29 |  54 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    86 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  30 |  55 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    87 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  31 |  56 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    88 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  29 |  57 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    89 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  30 |  58 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    90 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  31 |  59 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    91 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  32 |  60 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    92 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  33 |  61 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
time | node  | left  |LP iter|LP it/n| mem |mdpt |frac |vars |cons |cols |rows |cuts |c
onfs|strbr|  dualbound   | primalbound  |  gap
  0.1s|     1 |     0 |    93 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  34 |  62 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    94 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  32 |  63 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    95 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  33 |  64 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    96 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  34 |  65 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     0 |    97 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  35 |  66 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
  0.1s|     1 |     2 |    97 |     - | 656k|   0 |   0 |   5 |   4 |   5 |  35 |  66 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.801000e-01 |    Inf
* 0.1s|     4 |     3 |   139 |  22.3 | 659k|   3 |   - |   5 |   4 |   5 |  30 | 103 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 4.900000e-01 |    Inf
* 0.1s|     5 |     2 |   176 |  26.0 | 659k|   3 |   - |   5 |   4 |   5 |  26 | 135 |
  0 |   0 |-1.000000e-09 | 9.000000e-02 |    Inf

SCIP Status        : problem is solved [optimal solution found]
Solving Time (sec) : 0.11
Solving Nodes      : 5
Primal Bound       : +8.99999989999999e-02 (5 solutions)
Dual Bound         : +8.99999989999999e-02
Gap                : 0.00 %

optimal solution found

optimal solution found

F = 0.09000072024651419
{x,y,z,u} = {0.5002169481274188,0,0.7003793013180546,0.40072753730785526}


-- Пн фев 04, 2019 16:27:14 --

MiniZinc + SCIP - свободны.

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 14:36 
Аватара пользователя


12/03/11
690
SCIP дает правильный ответ на данной задаче. Но в целом гарантируется ли что находится именно глобальный минимум?

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 14:47 


16/08/05
1153
Вроде бы cplex и gurobi гарантировано получают глобальный оптимум (если хватит мощности и времени дождаться результата), т.к. заточены чисто под симплекс методы. Но scip - сложно сказать, надо читать его документацию.

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 16:10 


14/01/11
3037
Попробовал загнать в z3. Похоже, с нелинейной оптимизацией всё плохо.

(Оффтоп)

Код:
(declare-const x Real)
(declare-const y Real)
(declare-const z Real)
(declare-const u Real)

(assert (<= (+ x y z u) 2 ))
(assert (<= x 1))
(assert (<= y 1))
(assert (<= z 1))
(assert (<= u 1))
(assert(= (* y z) 0))
(minimize (+(* (- x 0.5)(- x 0.5)) (* (- y 0.3)(- y 0.3)) (* (- z 0.7)(- z 0.7)) (* (- u 0.4)(- u 0.4)) ))
(check-sat)
(get-model)
(get-objectives)

Выдаёт:
Код:
unknown

С другой стороны, если спросить, есть ли решение, не превосходящее $0.09$, получается следующее:

(Оффтоп)

Код:
(declare-const x Real)
(declare-const y Real)
(declare-const z Real)
(declare-const u Real)
(declare-const F Real)
(assert (= F (+(* (- x 0.5)(- x 0.5)) (* (- y 0.3)(- y 0.3)) (* (- z 0.7)(- z 0.7)) (* (- u 0.4)(- u 0.4)) )))
(assert (<= (+ x y z u) 2 ))
(assert (<= x 1))
(assert (<= y 1))
(assert (<= z 1))
(assert (<= u 1))
(assert(= (* y z) 0))
(assert (<= F 0.09))
(check-sat)
(get-model)

Ответ:
Код:
sat
(model
  (define-fun x () Real
    (/ 1.0 2.0))
  (define-fun y () Real
    0.0)
  (define-fun z () Real
    (/ 7.0 10.0))
  (define-fun u () Real
    (/ 2.0 5.0))
  (define-fun F () Real
    (/ 9.0 100.0))
)
)

Если неравенство заменить на строгое, ответа не находит.

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 17:09 
Заслуженный участник
Аватара пользователя


01/08/06
3131
Уфа
DLL в сообщении #1374065 писал(а):
SCIP дает правильный ответ на данной задаче. Но в целом гарантируется ли что находится именно глобальный минимум?
Да как же он может хоть что-то гарантировать, если невооружённым глазом видно, что решение находится численно, с погрешностью?

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение04.02.2019, 18:53 


16/08/05
1153
Если целевая функция реальной задачи подобна тестовой, т.е. та же сумма $m$ квадратов, то задача больше похожа на бинарную для SAT-солверов или LocalSearch-солверов. LocalSearch точно не гарантирует обнаружение глобального оптимума, SAT - не знаю. Т.е. $x_i$ - не переменные, а параметры. Тогда новые булевы переменные - пары параметров $x_i$, для каждой пары нужно найти, кого из двух в паре обнулить. Пусть $n$ - количество пар, $n<\frac{m(m-1)}{2}$. Тогда полный перебор будет $2^n$ вариантов.

QP методы гарантируют сходимость к глобальному оптимуму, но вроде бы полиномиальность времени решения не обещают.

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение05.02.2019, 01:09 
Аватара пользователя


12/03/11
690
worm2 в сообщении #1374110 писал(а):
DLL в сообщении #1374065 писал(а):
SCIP дает правильный ответ на данной задаче. Но в целом гарантируется ли что находится именно глобальный минимум?
Да как же он может хоть что-то гарантировать, если невооружённым глазом видно, что решение находится численно, с погрешностью?

Одно к другому отношения не имеет. Например, в алгебраической геометрии вполне законно поставить вопрос найти все решения системы полиномиальных уравнений (нульмерного идеала) с определенной точностью. Здесь, я хочу тоже самое. Найти глобальный минимум приближенно :-)

 Профиль  
                  
 
 Re: Задача квадратичной оптимизации (практический случай)
Сообщение05.02.2019, 01:39 


17/10/08

1313
Глобальный оптимум, с оговорками на приближенность вычислений, найти можно.

Один из подходов, как уже говорилось, переход к частично-целочисленной выпуклой квадратичной задаче. Решение такой задачи должно привести к глобальному оптимуму, т.к. выпуклая задача решается «точно», а если пседобулевы переменные оказываются нецелыми, то с ними борются с помощью ветвлений. С высокой степенью вероятности можно утверждать, если пакет «ест» такие задачи, то он, гипотетически, может найти глобальный оптимум.

Если оставить задачу не выпуклой, то тушите свет при сколь-нибудь больших размерностях. Хотя некоторые системы моделирования или даже решатели, в принципе, сами могут переформулировать задачи к стандартным «формам» (выпуклым/линейным) – есть набор приемов.

Другой подход применим, если все квадратичные члены критерия – чистые квадраты. Насколько я понял, так оно и есть. В этом случае можно вообще избавиться от нелинейности, заменив квадраты ломанными - есть такой прием приближенной линеаризации. Точность критерия, конечно, несколько пострадает, но на практике такое часто приемлемо.

В силу выпуклости функции квадрата, появятся только непрерывные дополнительные переменные по одной штуке на один отрезок ломанной – число переменных значительно вырастет. Но сильно переживать на счет этот не стоит, так как основную проблему решения таких задач составляют целочисленные переменные (здесь – пседобулевы). Итого, получим приближенную частично-целочисленную линейную задачу. Такие задачи неплохо решает бесплатный пакет CBC, а также условно-бесплатный SCIP. Упомянутые выше коммерческие решатели делают это очень хорошо.

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group