На самом деле сейчас чего только не пытаются использовать в финансовой сфере, автоматизация вычислений и широкий доступ ко всему на свете дают огромную свободу, но вместе с тем и плодят тонны совершенно бесполезной информации, пробиться через которую возможно только благодаря советам и рекомендациям знающих!
А почему Калибровочные поля? Вы уже проштудировали Shrive, Bjork, etc., попробовали разные общепринятые модели - Heston, SABR, CIR, BGM, HJM etc. Вас все это не устроило и Вы решили инвестировать свое время в изучение Калибровочных полей?
Мой опыт показывает что, если в работе по финансам появляются Калибровочные поля, уравнения Шредингера, суперструны и подобное, то эта работа - почти 100% лажа. Например, приходилось смотреть на работу из Архива упомянутого выше "квантово-финансового гуру" Baaquie, он преобразует уравнения БШ к более сложным и решает более сложными методами и выдает это за нечто. Одним словом - mathturbation, в самом плохом смысле.
С другой стороны, понятны желания физиков применять аппарат, которым они владеют в других областях, но до сих пор ничто из этого не прижилось в финансовой индустрии. Представляется, что основная цель этой деятельности - писать книги и статьи в физических журналах (рецензенты физики все равно ничего не поймут из псевдо-финансовой терминологии).
В таком случае, имеет ли смысл тратить свое время и силы на изучение чего-то, что может дать в итоге весьма сомнительный результат?