Идеи матпрогнозирования форекс

[dimecom]

На сайте уже было несколько веток посвящённым возможности математического прогнозирования на форексе. При всём разнообразии мнений всё-таки намерен провести собственные исследования. Целью данной ветки является организация единомышленников, обмен мнениями, результатами, несмотря на критичные замечания ("добрые люди" всегда найдут повод для издёвок ). Хотел бы услышать Ваши идеи по анализу временного ряда цен. Для начала хочу попробовать строить аппроксимирующую кривую для каждого бара например методом наименьших квадратов, потом в рамках доверительного интервала найти минимум функции (прогнозные точки разворота). Цель разработать автоматический советник на MQL4. Вопросов много от достоверности метода до критериев достоверности. буду рад услышать Ваши предложения. Наверняка, некоторые из Вас уже делали такие попытки.
Интересно узнать использовал ли кто-то вариационное исчисление, теорию вейвлетов для анализа и каковы результаты.
Приглашаю к дискуссии.

[Шимпанзе]

dimecom

Цитата:

Для начала хочу попробовать строить аппроксимирующую кривую для каждого бара например методом наименьших квадратов, потом в рамках доверительного интервала найти минимум функции (прогнозные точки разворота). Цель разработать автоматический советник на MQL4.

В учебных целях- "набить" руки, быть может сгодится. Но на предложенном Вами классическом методе работают масса индикаторов и, соответственно , авто советников. Предлагаю попробовать показатель энтропии в физическом смысле. Новизна полная, у меня руки у самого не доходят опробовать свою же идею.

[sk100]

Использовал нейросети. Сильно большой разброс

Форекс использовать не советую. Вам показывают не реальную картину
цены а торговый автомат ее рисует у другого брокера будет
другая картина
работайте на обычной бирже с ценными бумагами
Если нужно плечо так есть опционы и фьючерсы
В принципе можно если уж очень хочется фьючерсы на валюту
Там все по честному. Плюс налогообложение нормальное

[dimecom]

Для всего перечисленного: акции, фьючерсы, опционы всё-равно нужно грамотно строить прогноз. Полагаю, что осознанное применение математических методов лучше в техническом анализе, чем использование многих стандартных индикаторов, которые хороши только "на истории данных".
Благодарю за идею энтропии - возможно будет интересно поэкспериментировать.
Пока продолжаю с МНК.
При использовании метода наименьших квадратов (МНК) сразу возникли 3 вопроса:

- если принимаем за переменную "х" - значения цены, то что принимать за "у"?

- какой необходим объём выборки, логично ли использовать критерий Пирсона?

- какой может быть критерий достоверности для каналов регресии, т.к. они разные в зависимости от объёма выборки? Какие идеи сортировки каналов и выбора истинного, который спрогнозирует дальнейшее движении/разворотную зону? Читал о минимуме функционала в вариационном исчислении, но не знаю как привязать к данной задаче.

Благодарю, если дадите идеи.