Симуляция двух случайных величин

[Bridgeport]

Добрый день!

Я пронаблюдал две непрерывные, положительные случайные величины и подсчитал коэффициент корреляции. Теперь я хотел бы их симулировать совместно двумя способами.

1) Используя бутстреп (с возвращение уже выбранных элементов) используя выборку которую я пронаблюдал
2) Подогнать двумерное случайное распределение.

По поводу второго метода у меня ничего не приходит в голову, так как величины не являются нормально распределенными. Подскажите какие есть многомерные распределения учитывающие корреляцию для положительных случайных величин? Единственное что мне приходит в голову это использование копулы.

[Александрович]

Bridgeport в сообщении #1156321 писал(а):

Я пронаблюдал две непрерывные, положительные случайные величины и подсчитал коэффициент корреляции.

И какой он получился?

[Bridgeport]

Александрович в сообщении #1156323 писал(а):

И какой он получился?

вот что получилось, корреляция 0.01706
и двустороннee p-значение 7.204642705647143e-06
количество наблюдений около 69,000

[Александрович]

Линейной корреляции нет. Возможно переменные связаны нелинейной зависимостью?

[Александрович]

Bridgeport в сообщении #1156367 писал(а):

количество наблюдений около 69,000

В смысле 69 000? В этом случае и закон распределения св можно найти.

[Bridgeport]

Александрович в сообщении #1156466 писал(а):

В смысле 69 000? В этом случае и закон распределения св можно найти.

В смысле что две случайные величины пронаблюдали 69 тысяч раз. А как, интересно, отыскивать закон распределения?

Я как понимаю, так как линейной корреляции нет, то единственный способ симуляции это бутстреп. Но если закон распределения можно найти, то это даже лучше.

[Александрович]

Bridgeport в сообщении #1156544 писал(а):

А как, интересно, отыскивать закон распределения?

Для начала следует построить гистограмму и пристально на неё посмотреть.