Страхование и теория вероятностей

[upgrade]

Так выше все подробно расписано (и то что я написал тоже).

[Евгений Машеров]

mortality_rater в сообщении #1123932 писал(а):

Я тут пытаюсь повторить ваши вычисления, с дисперсией не получается. Если по 1 клиенту, мат ожидание выплаты $S$ с вероятностью смерти $p$ будет равно $E(X)=Sp$, n клиентов : $E(nX)=nSp$, то с вторым мат ожиданием как? $D(nX)=(E(nX)^2)-(E(nX))^2$
$E(nX)^2=n^2S^2p^2, то чему будет равно $E(n^2X^2)$? Пожалуйста, мне важно разобраться...

Первая ошибка. $nX$ это случайная величина X, умноженная на n. А не число успехов в n испытаниях.