VALUE AT RISK

[shpilchuk]

Подскажите пожалуйста, где можно скачать литературу о Концепции value at risk (VaR)? может есть несколько хороших книг?

[upgrade]

VAR это неравенство Чебышёва для чайников. Нет никакой такой литературы, чтобы вот прямо ее качать (как и литературы по таблице умножения). Есть крайне примитивная формула, которую выдают за что то гениальное.
Берется отклонение доходности актива и тупо умножается на его размер, затем также тупо умножается на количество стандартных отклонений для нормального распределения.
Количество допущений, принятых при этом не поддается исчислению.

[Евгений Машеров]

http://www.twirpx.com/file/583512/
http://www.twirpx.com/file/192204/
http://www.twirpx.com/file/993867/
http://www.twirpx.com/file/132313/
http://www.twirpx.com/file/973837/
http://www.twirpx.com/file/1407516/
http://www.twirpx.com/file/589715/