Задача оценить случайный процесс:

надо оценить параметры:

Пытаюсь искать максимум следующей функции правдоподобия по

наблюдениям

:

Где

есть функция плотности нормального распределения в точке

с мат. ожиданием

и стандартным отклонением

.
Все ли я делаю правильно, или надо искать решение для этого процесса? Проблема в том, что коэффициенты получаются странными и линия

вообще не совпадает с направлением процесса, когда получаю оценки, хотя процесс должен вокруг неё виться.
Спасибо.
i |
Lia: Доллары ставьте по краям формул. Исправлено. |