Уважаемые математики, подскажите пожалуйста:
Коэффициент корреляции между двумя величинами, можно применять для выявления связи между ними только если имеется распределение близкое к нормальному?! или нет? А если заведомо неизвестно как распределены величины (или нужно строить графически и смотреть на получающийся рисунок? а как тогда соединять точки?)
Вот, к примеру, я беру два ряда
X: 1; 2; 3; 4; 5
Y: -1; -2; -3; -4; -5
Считаю мат. ожидание и среднеквадратическое отклонение

Считаю коэффициент корреляции
![$\rho =\frac{M[(Y-M(Y)
)\cdot(X-M(X))]}{\sigma(X)\cdot\sigma(Y)}$ $\rho =\frac{M[(Y-M(Y)
)\cdot(X-M(X))]}{\sigma(X)\cdot\sigma(Y)}$](https://dxdy-04.korotkov.co.uk/f/f/d/1/fd17dc458499dce368cbbfd2c092c47382.png)
У меня получается коэф. корреляции

. А если я продолжу эти ряды, к примеру до 8 членов, то
коэф. корреляции будет уже

и о чем это говорит?
Если вопрос покажется Вам слишком глупым или очень долго объяснять, тогда, может быть, порекомендуете какую-нибудь литературу. Но желательно, чтобы там было не слишком сложно и по существу. Я ознакомился с учебником и задачником Гмурмана и все-таки вопрос области применения мат. статистики (и в частности коэф корреляции) остается для меня неясным