2014 dxdy logo

Научный форум dxdy

Математика, Физика, Computer Science, Machine Learning, LaTeX, Механика и Техника, Химия,
Биология и Медицина, Экономика и Финансовая Математика, Гуманитарные науки




Начать новую тему Ответить на тему
 
 Подскажите возможный мат. аппарат
Сообщение20.09.2008, 02:40 


19/09/08
4
Доброй ночи!
Подскажите, пожалуйста. Я описываю некую модель, где непрерывно передаются данные. Время от времени (неизвестный период) меняются статистические свойства данных.
Мы все эти данные перехватываем и проводим стат. анализ. Нужно обнаружить момент (или хотя бы факт) смены статистических свойств (на самом деле это смена "ключа").
Я делаю так: беру две выборки, сравниваю их свойства по критерию хи-квадрат, выдвигая гипотезу об однородности их распределений. Если гипотеза опровергается - значит эти две выборки - одна до смены, другая после.
Собственно, мне нужно описать модель "ошибки". Ведь ошибка будет зависеть от объема выборок: если они будут слишком маленькие, то увеливается вероятность "ложной тревоги" из-за "природных" флуктуаций статистических свойств, если выборки будут слишком большие - возникает вероятность "пропуска цели", т.е. большая выборка сгладит момент смены стат. свойств. Вот как численно бы найти зависимость вероятностей этих ошибок от объема выборки?
Я присматриваюсь в сторону последовательного анализа, но не уверен, правильно ли это :)

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение21.09.2008, 21:21 
Супермодератор
Аватара пользователя


29/07/05
8248
Москва
Поищите по ключевым словам "задача о разладке". Этим направлением занимался Ширяев с учениками.

Собственно, действительно, последовательный анализ - это именно то направление.

Ширяев А.Н. — Статистический последовательный анализ

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.09.2008, 12:50 


19/09/08
4
Спасибо. Ширяева я искал, только везде денег просят за эту книжку :) Придется раскошелиться.

 Профиль  
                  
 
 
Сообщение23.09.2008, 22:45 


19/09/08
4
Кому нужно, выложил книгу Ширяева про последовательный анализ:
http://aviavideo.ru/misc_files/shiryaev.djvu

 Профиль  
                  
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Модераторы: Модераторы Математики, Супермодераторы



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: YandexBot [bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group