Оценка опциона

[Joe Black]

Добрый день! Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:

$dS_{1}=\mu_{1}S_{1}dt + \sigma_{1}S_{1}dW_1; dS_{2}=\mu_{2}S_{2}dt+\sigma_{2}S_{2}dW_{2}; dB = rBdt$

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?

[ALEXIN]

Joe Black в сообщении #940224 писал(а):

Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:...

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?

Joe Black!

Для кого пишете?
Это форум по экономике или медицине? Glioblastoma (GBM) — Глиобластома (GBM) https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиобластома

[Joe Black]

ALEXIN в сообщении #940376 писал(а):

Joe Black в сообщении #940224 писал(а):

Нужно оценить опцион: $V_{T} = \sqrt{S_1(T)S_2(T)}$
При этом известно, что S1 и S2 это GBM:...

Главный вопрос: как найти риск-нейтральную вероятностную меру?

Joe Black!

Для кого пишете?
Это форум по экономике или медицине? Glioblastoma (GBM) — Глиобластома (GBM) https://ru.wikipedia.org/wiki/Глиобластома

Видимо вы не совсем разбираетесь в термина)

GBM - Geometric Brownian Motion