Как проверяют верность стохастической модели?

[Igor_Dmitriev]

Допустим, есть какой-то график движения ценной бумаги, по которому мы составили стохастическую модель.
Как проверить правильность модели?

[temp03]

С помощью критериев Стьюдента, Фишера и т.д.

[Yuri Gendelman]

Igor_Dmitriev в сообщении #783068 писал(а):

Допустим, есть какой-то график движения ценной бумаги, по которому мы составили стохастическую модель. Как проверить правильность модели?

Еще можно попробовать проверить правильность методики построения модели.
Пусть у Вас есть данные за 2 года. Постройте модель за 1-й год и сравните ее предсказания с реальными данными за 2-й год.

[Lukum]

Igor_Dmitriev
Как вы составили модель? Что вы подразумеваете под моделью?

[Igor_Dmitriev]

Сделал предположение о виде стохастического и стационарного членов, написал функцию, хочу проверить модель.

Цитата:

С помощью критериев Стьюдента, Фишера и т.д.

Просто оставить стохастический член и проверить распределение при помощи квантилей?

[temp03]

я уже не помню как это в теории называется, Стюдентом оцениваете матожидание, Фишером дисперсию. Вот стационарный по-моему это Стьюдент, а стохастический - Фишер.

[Lukum]

Igor_Dmitriev
Мне нужно подробнее, пара фраз о членах не устроила меня
Это не требование отвечать. Это приглашение к диалогу.
Если расскажите подробнее, то возможно смогу что-то подсказать.

[Igor_Dmitriev]

В смысле - какие рассуждения заставили меня выбрать стохастическую и стационарную части?