Посмотрите в сторону факторного или компонентного анализа. Но вообще - нужна более чёткая постановка задачи, чо именно понимается под "больше всех со всеми коррелирует".
Может быть, хватит тупого перебора по критерию минимакса (т.е. переменная, для которой минимум корреляций, вернее. абсолютных величин, этой переменной с прочими, максимален). Или то же, но максимизируя среднюю корреляцию (опять же - абсолютные величины усредняя, или лучше квадраты). Можно искать общий фактор, и выбрать переменную, которая имеет максимальную нагрузку. Можно идти от множественной регрессии, строя данную переменную на все прочие, и выбирая имеющую максимальный коэффициент множественной корреляции.
Вообще тут "затруднение от избытка", а не от недостатка подходов. Недостаток тут в целеполагании, что, собственно требуется от результата.
Спасибо за наводку. Мне это в принципе и требовалось. Рассмотрю все эти методы.
